PENGARUH TINGKAT PENGUKURAN RISIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP TINGKAT RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017

Abstract

Nadia Robiatul Adawiyah, 022113305. Pengaruh Tingkat Risiko Sistematis dan Tingkat Risiko Tidak Sistematis terhadap Tingkat Return Saham pada Perusahaan Sub Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Pembimbing: Satsangkaryon dan Retno Martanti Endah Lestari.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap return saham pada perusahaan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, ditinjau dari aspek simultan dan parsian. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat risiko sistematis dan risiko tidak sistematis perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. (2) Untuk mengetahui tungkat return saham perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. (3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap tingkat return saham perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 3 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif yang berfungsi sebagai penganalisis data yang telah dikumpulkan. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.
Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil tingkat risiko sistematis berpengaruh terhadap return saham, dan tingkat risiko tidak sistematis tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap return saham.

Kata Kunci: risiko sistematis, risiko tidak sistematis, dan return saham.