PENGARUH RESIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis
Terhadap expected return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2014-2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Asosiatif Kausal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
bersifat kuantitatif. Penentuan sampel menggunakkan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini
adalah Perusahaan yang tergabung ke dalam LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperoleh 20
perusahaan dari 45 perusahaan, pada tahun 2014-2019. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi,
regresi linear berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Risiko Sistematis
dan Risiko Tidak Sistematis berpengaruh positif terhadap Expected Return Portofolio. Sedangkan hasil
penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis berpengaruh
positif terhadap Expected Return Portofolio.